一维平稳随机过程的递推最佳滤波

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一维平稳随机过程的递推最佳滤波

更新时间：2024-10-14

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- 一维平稳随机过程的递推最佳滤波
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- 通信学报 1988年第2期页码：64-70
- 作者机构：
  
  1. 大连工学院电子工程系
  2. 西安交通大学
  3. 大连工学院电子工程系西安交通大学
- 作者简介：
- 基金信息：
- DOI：
  中图分类号：
- 纸质出版日期：1988
- 稿件说明：
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[1]王宏禹,刘卫东.一维平稳随机过程的递推最佳滤波[J].通信学报,1988(02):64-70.
[1]王宏禹,刘卫东.一维平稳随机过程的递推最佳滤波[J].通信学报,1988(02):64-70. DOI：

DOI：

摘要

本文提出了利用定常卡尔曼滤波来实现任意一维平稳随机过程递推最佳滤波的方法。该法首先对已知非有理功率谱进行有理谱逼近

并将有理谱进行乘性谱分解

得到相应的ARMA模型

然后将ARMA模型转化为扩充维数形式的马尔可夫状态空间模型

再利用定常卡尔曼滤波递推公式进行递推滤波。文中给出了模拟计算结果

并与维纳滤波法给出的结果进行了比较

数值计算结果表明

两种方法的结果完全一致。

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